Sztochasztikus Differenciálegyenletek
2019/2020/2
Vágó Zsuzsanna
A tárgy 2019/2020. tavaszi félévében ÚJRA felvehető Felügyelt önálló tanulásként.
A félév során döntően az alábbi könyvre támaszkodunk:
Bernt Oksendal:
Stochastic Differential Equations
An Introduction with Applications
Tervezett tematika:
- Brown-mozgás.
- Ito-integrál bevezetése, alaptulajdonságai.
- Ito-formula, a sztochasztikus kalkulus alapösszefüggése.
- Sztochasztikus differenciálegyenletek. Martingál reprezentáció.
- Megoldások létezése és egyértelműsége, azok tulajdonságai.
- Lineáris sztochasztikus differenciálegyenletek.
- Sztochasztikus dinamikus rendszerek stabilitása
AKTUÁLIS TUDNIVALÓK
Érdeklődő diákok keressenek meg email-ben vagy személyesen.
vago AT itk.ppke.hu 